Famosas, populares y llenas de tradición son las fiestas frexnenses.

La Romería de la Virgen de los Remedios, de unos quinientos años de antigüedad, tiene lugar una semana después de Semana Santa. El domingo de Milagros, con su tradicional Rifa de Tableros, se procede a la lectura del libro de los Milagros. Por la noche, la procesión del Rosario desfila por la ciudad al ritmo del popular Rayo. Al día siguiente, después de la procesión con la que se cumple la renovación del voto, se celebra el día de romería, que es amenizado por el grupo folclórico los Jateros. La fiesta finaliza el lunes siguiente, conocido como el Octavario.

La Semana Santa de la ciudad ofrece una rica imaginería religiosa, en el que se destacan los desfiles procesionales del Jueves y Viernes Santo. Así mismo, el domingo de Resurrección se celebra el tradicional "Que sí, que no", en el que niños y jóvenes de la ciudad anuncian con un simpático estribillo la noticia de la resurrección de Cristo.

El Festival Internacional de la Sierra, declarado de interés turístico de Extremadura, Fiesta de Interés Turístico Nacional y considerado como uno de los quince mejores festivales de España es disfrutado por miles de visitantes atraídos por el folclore, la música y las danzas.

Las Fiestas en Honor de la Virgen de la Salud se celebran el 8 de septiembre. De ella sobresalen los "danzaores" o "lanzaores", un grupo de danzantes que interpretan una antigua danza ataviados con una colorida vestimenta.  Recomendable es el recorrido que los danzantes inician al alba en su visita a los hermanos así como la procesión de por la tarde. La danza ha sido declarada Bien de Interés Cultural.

La noche antes, en las inmediaciones de la iglesia de Santa Catalina, tiene lugar una verbena en la que los asistentes bailan al ritmo del tambor y la gaita.

Digna de mención es también la Feria de San Mateo, festejada a finales del mes de septiembre. Una feria tradicionalmente ganadera cuyos inicios se remontan al siglo XVI. Considerada como una de las ferias más importantes del sur de Extremadura ofrece ahora un interesante recinto ferial que acoge al mercado de ganado y las muestras empresariales.

Gitanos de toda España se concentran el último fin de semana del mes de octubre en el santuario de Ntra. Sra. de los Remedios para disfrutar de su particular romería gitana. De la fiesta destaca el festival flamenco de la noche del sábado y la misa flamenca del domingo por la mañana.